Del azar benigno al azar salvaje

La noción de azar que utilizan las ciencias es multiforme. Su forma "benigna" no sirve para describir muchos fenómenos naturales. Para comprender la irregularidad hay que recurrir a sus formas "salvajes".
La gama de fenómenos naturales y sociales es infinita; las técnicas matemáticas susceptibles de domeñarlas, muy poco numerosas. Ocurre así que fenómenos que nada tienen en común comparten una misma estructura matemática. Esta conclusión filosófica se impuso a mi entendimiento hace treinta años. Mis trabajos sobre la Bolsa estaban próximos a su fin y yo atisbaba estructuras aleatorias muy parecidas en los trabajos que sobre ruidos y sobre turbulencia estaba iniciando entonces. En todos estos casos se trataba de los primeros estadios de la construcción de una geometría fractal.
¿Cuál era, pues, la idea central de mis trabajos sobre finanzas? La idea ambiental, si nos atrevemos a llamarla así, consistía en que los precios son funciones continuas del tiempo y que sus fluctuaciones no son más bruscas que las descritas por la muy clásica distribución de Gauss. El azar al que estas teorías hacían referencia puede muy legítimamente ser calificado de "benigno". Pero el examen de los hechos mostraba lo contrario: funciones discontinuas y fluctuaciones muy bruscas. Pronto hube de concluir que se trataba de una forma de azar muy distinta, que con toda legitimidad podríamos calificar de "salvaje". Me ocuparé aquí de algunas cuestiones filosóficas subyacentes a este enfoque.

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